PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWCF с DAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWCF с DAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWCF или DAX.

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и DAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.03%
106.17%
^DWCF
DAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

0.37

DAX:

1.45

Коэф-т Сортино

^DWCF:

0.66

DAX:

2.14

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.10

DAX:

1.28

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

0.38

DAX:

1.86

Коэф-т Мартина

^DWCF:

1.53

DAX:

7.80

Индекс Язвы

^DWCF:

4.81%

DAX:

3.83%

Дневная вол-ть

^DWCF:

19.77%

DAX:

20.59%

Макс. просадка

^DWCF:

-35.14%

DAX:

-45.58%

Текущая просадка

^DWCF:

-11.24%

DAX:

-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции ^DWCF превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 9.41% против 6.34% соответственно.

^DWCF

С начала года

-7.25%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-5.78%

1 год

7.87%

5 лет

13.76%

10 лет

9.41%

DAX

С начала года

23.62%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

21.19%

1 год

31.00%

5 лет

16.97%

10 лет

6.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWCF и DAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг риск-скорректированной доходности DAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWCF c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DWCF: 0.37
DAX: 1.49
Коэффициент Сортино ^DWCF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DWCF: 0.66
DAX: 2.18
Коэффициент Омега ^DWCF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DWCF: 1.10
DAX: 1.29
Коэффициент Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DWCF: 0.38
DAX: 1.91
Коэффициент Мартина ^DWCF, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DWCF: 1.52
DAX: 7.99

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
1.49
^DWCF
DAX

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и DAX

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.24%
-0.72%
^DWCF
DAX

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и DAX

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.35%
12.47%
^DWCF
DAX